Econométrie non paramétrique

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Université de Pau et des Pays de l'Adour (UPPA)

"UPPA Connect"

"UPPA Connect" : renforcer les liens entreprises-étudiants

L’UPPA lance sa plate-forme "UPPA Connect" permettant de créer un réseau professionnel entre les entreprises du territoire, les étudiants et les anciens étudiants devenus des professionnels. En savoir plus

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Econométrie non paramétrique

Présentation

Dans ce module, seront consacrées 20 heures (12h et 8h d'enseignement optionnel) à la résolution des programmes d’optimisation dynamique. Cela parait une nécessité étant donné la prolifération des références théoriques où cet outil est utilisé, et ce, dans une grande partie des champs de l’économie : croissance, cycle, économie internationale, finances….
Le but de ce cours est de vous donner les principes et les outils permettant de résoudre ces programmes. Il sera divisé en 3 thèmes, dont les principaux aspects seront les suivants :

Thème 1 : Rappels (s'ils sont nécessaires)

- Equations et systèmes récurrents et différentiels ;

- Optimisation statique : matrice hessienne, multiplicateur de Lagrange, théorème de l’enveloppe.

Thème 2 : Optimisation dynamique en avenir certain

- Equation de Bellman et principe d’optimalité, Méthode de résolution, Equation d’Euler ;

- Contrôle optimal ;

Ceci sera fait en temps discret.

Thème 3 : Optimisation dynamique en avenir incertain

- Choc aléatoire, équation récurrente stochastique, simulation numérique.

- Anticipations rationnelles et modèles dynamiques en avenir incertain.

Tous ces aspects seront abordés à l’aide de modèles issus de la théorie économique relative à la croissance, la théorie des cycles et l’économie internationale.

Volume horaire

  • CM : 15 heures

En bref