Econométrie

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      Du lundi 10 septembre 2018 (7h) au dimanche 23 septembre 2018 (23h) vous devez vous inscrire à une UE libre pour les semestres impairs (S3, S5).

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Econométrie

Présentation

Ce cours à un double objectif.

Il s’agit dans un premier temps de proposer aux étudiants une introduction aux modèles dynamiques. Pour cela on traite des modèles de séries chronologiques (polynôme d’Almon) et des modèles de causalité (Granger et Sims).
Dans un second temps on s’intéresse aux processus non stationnaires. Après avoir défini ces processus, on expose les tests de racine unitaire de base (Dickey-Fullet, Phillips-Perron) et le concept de cointégration. On termine par une présentation de l’estimation en deux étapes de Engle-Granger.

Volume horaire

  • CM : 24 heures
  • TD : 15 heures

En bref