Chaines et processus de Markov

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Chaines et processus de Markov

Objectifs

Etude des processus markoviens à temps discret et continu sur un espace discret.

Pré-requis recommandés

UE Probabilités du M1 MSID semestre 1 ou contenu équivalent.

Volume horaire

  • CM : 30
  • TD : 28.5

Examens

Première session

Deuxième session

Contrôle continu : 30%

Examen terminal : 70%

Durée de l'examen terminal : 3 heures

Examen : 100 %

Durée de l'examen  : 3 heures

Syllabus

1. Chaînes de Markov

2. Processus de Poisson.

3. Processus de Markov.

4. Applications et modélisations.

Références :

Durrett R. (1999), Essentials of stochastic processes, Springer,

Pinsky M. and Karlin S. (2010), An introduction to stochastic modeling. Academic press.

Ross S. M. (2014), Introduction to probability models. Academic press.

 

En bref

Crédits ECTS 6

Nombre d'heures 58.5

Niveau d'étude BAC +4

Contact(s)

Composante

Contact(s) administratif(s)

Secrétariat de Mathématiques - Brigitte GAUBERT

Email : brigitte.gaubert @ univ-pau.fr

Lieu(x)

  • Pau