Description du cours et modalités pédagogiques :

• Convergence en probabilité
  • Inégalité de Markov, de Bienaymé-Tchebychev
  • Convergence en probabilité, loi faible des grands nombres pour une suite de variables aléatoires, indépendantes et de même espérance et même variance.
  • Composition par une fonction continue
• Convergence en loi
  • Définition
  • Théorème de Slutsky, composition par une fonction continue
  • Théorème Central Limit
  • Approximation de la loi binomiale et de la loi de Poisson par la loi normale

À la fin de cette UE, vous serez capable de :

• Manipuler différentes formes de convergence et de les utiliser dans des situations pratiques.

1ère session : 

• 100% contrôle continu écrit

2ème session : 

• 100% examen Terminal écrit
• Devoirs sur table. Problèmes et/ou exercices se rapportant à des chapitres précis du cours.