ECTS
3,5 crédits
Composante
Collège Sciences Sociales et Humanités (SSH)
Description
Il s’agit de fournir les notions de base du calcul de probabilités et des lois usuelles qui interviennent dans les problèmes économiques et financiers. La notion d’évènements, d’algèbre des évènements, de probabilités et de probabilités conditionnelles. Les notions de variables aléatoires discrètes et continues avec les lois de probabilités usuelles seront abordées (loi uniforme, loi binomiale, loi géométrique, loi hypergéométrique, loi de Poisson, loi exponentielle, loi normale). Sera abordée également l’approximation des lois de Poisson et binomiale par la loi normale ainsi que le théorème central limite.
Objectifs
- Comprendre, traiter et analyser des données issues de l'observation de phénomènes aléatoires ;
- Savoir quand et comment utiliser les différentes lois de probabilités.
Heures d'enseignement
- ProbabilitésCours Magistral18h
- ProbabilitésTravaux Dirigés12h
Pré-requis obligatoires
- Titulaire d’une L1 Economie, Gestion, AES, MIASH.
- Avoir connaissance des statistiques descriptives
- Français
Contrôle des connaissances
Première session : Contrôle continu écrit 2h et examen terminal écrit 2h
Deuxième session : Examen terminal 2h écrit
Type d'évaluations : Travail écrit.
Informations complémentaires
Poursuites possibles :
Statistiques Inférentielles, Econométrie